Drawdown giornaliero prop firm: come funziona e perché brucia più account
Il drawdown giornaliero è la regola che chiude più account nelle sfide prop firm. Scopri come si calcola, quando si resetta e come gestirlo senza farti chiudere il conto.
Il limite di perdita giornaliera nelle prop firm, spiegato
Nelle sfide di valutazione, il drawdown giornaliero funziona come un interruttore automatico: appena l'equity del tuo conto scende sotto la soglia stabilita in una singola giornata di trading, la prop firm chiude l'account senza alcun passaggio intermedio. Il calcolo avviene sull'equity in tempo reale, quindi comprende anche le posizioni ancora aperte e non si limita al saldo delle operazioni chiuse.
La violazione produce effetti immediati sotto diversi profili: nessuna comunicazione preventiva da parte della società, nessuna possibilità di recupero all'interno della stessa valutazione e nessun ripristino della quota di partecipazione, che resta trattenuta come prevista dal regolamento.
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Come si calcola il drawdown giornaliero
Il drawdown giornaliero si ottiene calcolando la differenza, in percentuale, tra il saldo iniziale della giornata e il valore minimo che l'equity raggiunge durante la stessa seduta. Nella maggior parte dei regolamenti il riferimento è l'equity, con una conseguenza operativa importante: una posizione tenuta aperta in forte perdita può far scattare la violazione mentre il trade è ancora in corso. Esistono poi due approcci diversi alla base di calcolo. Alcune società adottano il saldo di partenza fisso del conto, mentre altre aggiornano ogni mattina il riferimento al saldo del giorno, includendo l'eventuale profitto accumulato nelle sedute precedenti.
Soglie tipiche e reset del limite
La maggior parte delle prop firm fissa il drawdown giornaliero tra il 3% e il 5% del saldo iniziale; il limite si azzera ogni giorno a un'ora prestabilita, solitamente all'apertura della sessione.
| Modello di soglia | Base di calcolo | Reset |
|---|---|---|
| 3% conservativo | Saldo iniziale fisso | Mezzanotte server (spesso EET) |
| 5% standard | Saldo iniziale fisso | Mezzanotte server |
| 5% dinamico | Saldo di inizio giornata aggiornato | Apertura sessione successiva |
L'orario del reset ha un peso operativo rilevante, perché una posizione lasciata aperta a cavallo dell'orario server rischia di registrare la perdita nel giorno sbagliato e di consumare due buffer giornalieri consecutivi, invece di esaurirsi dentro la singola seduta in cui è stata aperta.
Differenza tra drawdown giornaliero e drawdown massimo
Il drawdown giornaliero limita le perdite entro una singola seduta, mentre il drawdown massimo riguarda la perdita cumulativa consentita per l'intera durata della sfida. Il primo si azzera ogni 24 ore, il secondo invece prosegue il suo conteggio senza alcun ripristino, quindi una volta eroso resta tale fino al termine della valutazione. In genere il drawdown massimo si colloca fra l'8% e il 10% del saldo iniziale e si presenta in due configurazioni ricorrenti:
- Statico, ancorato al saldo iniziale del conto per tutta la sfida.
- Trailing, che segue i nuovi massimi di equity fino al raggiungimento del target di profitto.
La variante trailing risulta più insidiosa, perché un pullback successivo a un massimo intraday può generare la violazione anche in un conto che resta complessivamente in profitto.
Conseguenze della violazione e importanza della disciplina
Superare il drawdown giornaliero comporta la chiusura immediata dell'account e la disabilitazione dalla sfida, motivo per cui la gestione del rischio diventa centrale sin dalla prima operazione. In concreto, significa dimensionare ogni ingresso in modo che anche la peggiore sequenza negativa ipotizzabile resti sotto metà della soglia giornaliera, lasciando un cuscinetto per i costi di slippage e per gli oneri di finanziamento overnight. Immagina, ad esempio, di operare su una soglia giornaliera del 5%: se rischi l'1% per trade, prima di esaurire il buffer dovresti incassare cinque stop loss consecutivi, mentre se portassi il rischio al 2% ti basterebbero poco più di due operazioni perdenti di fila per arrivare alla violazione.
Se vuoi confrontare queste regole con quelle di una società reale, la recensione di The5ers le mette in fila.
Punti chiave
- Il drawdown giornaliero è la perdita massima tollerata in 24 ore, calcolata di norma sull'equity in tempo reale: una posizione aperta in rosso può farlo scattare senza che tu chiuda nulla.
- Le soglie tipiche sono tra il 3% e il 5% del saldo iniziale, con reset legato all'orario server della prop firm, spesso a mezzanotte EET.
- Il drawdown giornaliero si resetta ogni giorno; il drawdown massimo è cumulativo per tutta la sfida e, se trailing, può violarti anche dopo giornate in profitto.
- Violare la soglia significa chiusura immediata del conto, senza preavviso e senza rimborso della quota di partecipazione.
- Un rischio per trade pari a un quinto della soglia giornaliera (1% su 5%) ti lascia margine per tre o quattro errori consecutivi prima della violazione.
Domande frequenti
Cosa succede se supero il drawdown giornaliero nella mia prop firm?
L'account viene chiuso automaticamente nel momento esatto in cui l'equity tocca la soglia, con blocco immediato delle posizioni aperte e disabilitazione dalla sfida. La quota di partecipazione pagata non viene rimborsata, salvo diversa politica commerciale della società, e per riprovare devi acquistare una nuova valutazione.
Il drawdown giornaliero si azzera ogni giorno alla stessa ora?
Sì, il reset avviene a un orario fisso definito dalla prop firm, in genere a mezzanotte sull'orario server (spesso EET, cioè l'ora di Atene). Attenzione quindi al cambio dell'ora legale e alle posizioni lasciate aperte a cavallo del reset: la stessa operazione può registrarsi in due giornate consecutive e intaccare due buffer.
Come faccio a monitorare il mio drawdown giornaliero in tempo reale?
La dashboard della prop firm mostra il valore residuo aggiornato, ma il monitoraggio operativo si fa sulla piattaforma: su MT4 e MT5 puoi impostare un expert advisor che chiude tutte le posizioni al raggiungimento di una soglia di equity prefissata, su cTrader puoi usare un cBot con la stessa logica. L'allarme va calibrato qualche decimo di punto sopra la soglia reale per assorbire slippage e commissioni.
Il drawdown giornaliero si calcola su equity o su saldo del conto?
Nella grande maggioranza delle prop firm si calcola sull'equity, cioè sul valore del conto che include le fluttuazioni delle posizioni aperte, non solo le operazioni chiuse. Significa che una posizione aperta in forte perdita può farti violare la soglia anche se non hai realizzato alcuna perdita contabile. Alcune società usano invece il saldo chiuso: controlla sempre il regolamento specifico prima di operare.
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